> 　ところが、ホストに接続すると、「ホストの開始フォルダを開けません。新しく作成します
>か」というヘルプ・メッセージが表示されてしまいます。ここでマウスを使って「はい」をク
>リックすると、あらかじめ設定した開始フォルダが読み込まれ、後は問題なく操作できます。

> 　ホストの設定は、ホスト名、ホストアドレス、ユーザーＩＤ、パスワード、ホスト開始フォ
>ルダ、ローカル開始フォルダを入力し、後はデフォルトのままです。入力は総て小文字で行い、
>ホスト側にも入力が正しいことを確認しました。

ホスト開始フォルダの設定を再確認してみてください。

なお、「ホストの開始フォルダを開けません。新しく作成しますか」では、マウスを使わなくて
も、Ｙキーを押せば続行できると思います。