> インストールして、最初の設定をしようと、ホスト接続ボタンを押すと
> ‘ホストの設定データファイルを開けませんでした，とメッセージがでて
> 先に進めません。
> どうしたらよろしいんでしょうか？

こちらではどうしても現象を再現できませんので原因が分かりませんが、NextFTPをインストー
ルしたフォルダごと削除して、再度インストールすれば解決するかと思います。